金融工具价格的时间序列预测

Question

我正在使用金融工具的日内时间序列数据。我必须根据一些统计参数（Var1，Var2，Var3）和时间序列盘中（Obeserv.1，Observ.2 ....... Observ.80）数据来预测金融工具的价格。上一期。我必须预测第81期金融工具的价格。

表中的所有行都是混合的，因此任何i行中的信息对于预测j行都是无用的。

我打算用R来解决这个问题。我是这个金融建模领域的新手。我可以采取什么方法进行预测。请帮帮我。

数据集看起来像那样

Sample Data

Answer 1

过去我做过这种生活。一般的概念是考虑一种具有一定预测能力的模型，然后适用于数据的前半部分设置为模型，最后测试模型是否对数据集的后半部分有任何预测能力。

如果您之前没有尝试过任何操作，那么ARMA模型就是一个好的起点（参见例如AutoRegressive–Moving-Average model on wikipedia）。