将股票收益转换为R中的时间序列对象

Question

我在将每日股票回报转换为时间序列方面遇到了一些麻烦。

我的数据只是一个data.frame对象。

data$Returns

> .0317
> -.0126
> -.0279

然后，当我尝试将data.frame转换为时间序列对象时，这些返回似乎随意改变。

data.ts <- ts(data, freq=365)

> 55  17   30

为什么ts函数会改变数据？

Answer 1

这是一个可重现的例子，可以完成你之后的事情：

data = data.frame(
    Date = c("2004-01-01", "2004-01-02", "2004-01-03"), 
    Returns = c(.0317, -.0126, -.0279))

data.ts = ts(data$Returns, freq = 365)
data.ts

> data.ts
Time Series:
Start = c(1, 1) 
End = c(1, 3) 
Frequency = 365 
[1]  0.0317 -0.0126 -0.0279