Question

让我们从最后开始：在Tableau中读取R输出以创建仪表板，因此我需要R输出以某种方式看起来像。考虑到这一点，我从R中的数据帧开始，有n组时间序列。我想在每个组上运行auto.arima（或来自包预测的其他预测方法）。我正在使用by函数来做到这一点，但我并不依赖于这种方法，它就像我这样的R初学者一样。我需要的输出将（比方说）1期间预测附加到原始数据框，填写日期（变量t）和变量（变量类）。如果可能的话，我希望这种方法可以通过变量推广到多个（即class_1，... class_n，）。

#generate fake data
t<-seq(as.Date("2012/1/1"), by = "month", length.out = 36)
class<-rep(c("A","B"),each=18)
set.seed(1234) 
metric<-as.numeric(arima.sim(model=list(order=c(2,1,1),ar=c(0.5,.3),ma=0.3),n=35))
df <- data.frame(t,class,metric)
df$type<-"ORIGINAL"

#sort of what I'd like to do
library(forecast)
ts<-ts(df$metric)
ts<-by(df$metric,df$class,auto.arima)

#extract forecast and relevant other pieces of data
#???

#what I'd like to look like
t<-as.Date(c("2013/7/1","2015/1/1"))
class<-rep(c("A","B"),each=1) 
metric<-c(1.111,2.222)
dfn <- data.frame(t,class,metric)
dfn$type<-"FORECAST"

dfinal<-rbind(df,dfn)

我没有依附于操作方法，只要它从一个看起来像我所描述的数据框开始，并输出一个像我描述的输出一样的数据框。

Answer 1

您的描述有点模糊，但这些内容应该有效：

library(data.table)
dt = data.table(df)

dt[, {result = auto.arima(metric);
      rbind(.SD,
            list(seq(t[.N], length.out = 2, by = '1 month')[2], result$sigma2, "FORECAST"))},
     by = class]

我随意选择填写sigma^2，因为不清楚你想要哪个变量。

从by-timeseries对象中提取数据

1 个答案: