如何在R中应用传递函数滤波器？

Question

假设我有一组时间序列数据y[t],，我想对其应用运算符H(B) = (1 - \phi*B)/(1 + \theta*B)，其中phi和theta是常量B 1}}是滞后算子。我怎么能在R中这样做？ filter命令只允许我应用分子，而不是分母。

Answer 1

检查method函数的filter参数。

分别使用filter和method = "convolution"应用method = "recursive"功能两次。

Answer 2

分母的泰勒展开给出了1/(1+x) = 1-x+x^2-x^3+...系列。因此，如果\theta<1您在\theta中获得了接近所需订单的正确方法。希望这会有所帮助。

免责声明：可能有更好的方法。我不是时间序列专家。