是否有更简单的方法来提取R中ARIMA的组合拟合值和预测值?

时间:2013-05-14 16:34:47

标签: r forecasting

简单的问题 - 我想使用R将ARIMA的拟合值和平均预测提取为单个时间序列。现在,我使用这个缓慢而繁琐的代码:

x<-auto.arima(y)
z<-forecast(x, 365)

fitted<-z$fitted
mean<-z$mean
merged<-merge.zoo(fitted, mean)
merged$fitted[is.na(merged$fitted)]<-0
merged$mean[is.na(merged$mean)]<-0

finalforecast<-merged$fitted+ merged$mean

必须有一种更为方便的方法,但是看一下文档,我正在画一个空白。我真的想避免合并时间序列的麻烦,然后放入零(填充NA),然后进行添加。我知道我可以创建自己的功能,但如果没有预先制作的简单功能,我会感到惊讶。

思想?

1 个答案:

答案 0 :(得分:3)

为什么不只是c(z$fitted, z$mean)

编辑: 如果您需要ts对象:ts(c(z$fitted, z$mean), start=start(y), frequency=frequency(y))