Question

我已更新到R的最新版本并更新了rugarch包。不幸的是，一些以前工作的代码不再有效。我现在得到一个错误。我很乐意帮助将输出转换为数据帧。

library(rugarch)
data(sp500ret)
spec = ugarchspec(  )
fit1 = ugarchfit(spec =  spec, data = sp500ret)
df.fit1 <- as.data.frame(fit1,which="VaR")

Error in as.data.frame.default(fit1, which = "VaR"): 
cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" to a 
data.frame 
attributes(fit1)

所示：$fit$sigma

但是当我尝试时：

df1 <- data.frame(fit1$fit$sigma)

我收到错误消息;

Error in fit1$fit : $ operator not defined for this S4 class

Answer 1

as.data.frame（fit1，其中=“VaR”）从未使用类uGARCHfit的对象（您将此与uGARCHroll对象混淆）。如果你想要条件VaR，你可以现在（在新版本中）使用分位数方法，例如分位数（fit1，c（0.01,0.05））。
如果你想要条件标准差，那么你应该使用sigma（fit1），它将返回一个xts矩阵，或者fit1 @fit $ sigma（@在S4类中的一个对象之后）。通过仔细阅读文档，插图和作者网站（包含更改的详细信息），可以回答这个问题和大多数其他问题。
您应该按照软件包中的说明清楚地说明有关rugarch的问题应该发布到R-SIG-FINANCE邮件列表而不是堆栈溢出。

-Alexios

R将rugarch输出放入数据帧

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