月末beta计算股票

Question

我有大量数据的市场回报和股票回报，我试图计算每个月末的股票beta。

例如，我有以下数据：

dateoffset  relian       niftyreturns
20000103    0.034484    0.075484
20000104    0.019205    0.029205
20000105    -1.026179   -0.026179
20000106    0.413661    0.013661
20000107    -0.002658   -0.002658
20000110    0.01218     0.01248
20000111    -0.037019   -0.037019
20000112    0.033259    0.133259
20000113    -0.002093   -0.002093
20000114    0.000833    0.000833

假设我需要计算日期var(niftyreturns)的{​​{1}}，日期20000103-20000131再计算var(niftyreturns)，依此类推。所有帮助都非常感谢..

Answer 1

假设是data.table：

dt[, list(variance = var(niftyreturns)),
     by = list(year_month = as.integer(dateoffset/100))]