Question

我正在使用python的rrule来计算交易时间。这几天很容易，我使用的是我在这个网站上发现的一个稍微修改过的例子：

def get_rset(start_date):    
    # Create a rule to recur every weekday starting today
    r = rrule.rrule(rrule.DAILY,
                    byweekday=[rrule.MO, rrule.TU, rrule.WE, rrule.TH, rrule.FR],
                    dtstart=start_date)
    # Create a rruleset
    rs = rrule.rruleset()
    # Attach our rrule to it
    rs.rrule(r)
    # Add holidays as exclusion days
    for exdate in holidays:
        rs.exdate(exdate)
    return rs

问题是虽然这对股票很有用，但我需要以不同的方式计算外汇日期。我需要每小时工作一次，加上公共假期等。

在UTC，我相信市场从周日晚上10点到下周五晚上10点开放。

为了使这成为一个套头，我现在需要6个不同的日子，周日和周五需要特殊时间，剩下的工作日需要考虑所有时间。我很确定我需要在白天和晚上混合使用rrule，但我不能在这方面做任何好的例子。

非常欢迎任何帮助！

Answer 1

我已经找到了一种更简单的方法，只需花一些时间与谷歌，代码和类文档。它使用轻微（但适当）作弊。请参阅下面的示例解决方案

from dateutil import rrule
from datetime import  timedelta , datetime
holidays = [] # This is just a list of dates to exclude

def datetime_in_x_trading_hours(start_dt,future_hours):
    # First we add two hours. This is because its simpler to view the timeset
    # as 24hrs MON - FRI. (This also helps align the dates for the holidays)
    print start_dt
    start_dt += timedelta(hours=2)
    rs = get_fx_rset(start_dt)
    # Now using the set get the desired time and put the the missing hours
    future_time = rs[future_hours]
    future_time -= timedelta(hours=2)
    return future_time

def get_fx_rset(start_date_time):

    # Create a rule to recur every weekday starting today
    r = rrule.rrule(rrule.HOURLY,
                    byweekday=[rrule.MO, rrule.TU, rrule.WE, rrule.TH, rrule.FR],
                    byhour=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23],
                    byminute=[0],
                    bysecond=[0],
                    dtstart=start_date_time)

    # Create a rruleset
    rs = rrule.rruleset()
    # Attach our rrule to it
    rs.rrule(r)
    # Add holidays as exclusion days
    for exdate in holidays:
        rs.exdate(exdate)

    return rs

today = datetime.now() - timedelta(days=2)
print datetime_in_x_trading_hours(today, 7)

RRule设置为白天的日和小时

1 个答案: