Question

我正在尝试计算FRED GDPC96时间序列的日历年GDP增长率（即对于xts对象）。我正在寻找一个没有循环的简单函数来计算日历年增长，其中变量是数据对象（此处为GDPC96），频率（此处为季度）以及是否应显示弃用期间（如2013）或不

例如：

library(quantmod)
getSymbols("GDPC96",src="FRED")
a <- annualReturn(GDPC96,leading=FALSE)
tail(a)

我希望这样的变化是每个日历年，即它应该从01.01.1947到01.01.1948计算，依此类推。然后，对于2012年，数据仅在10月份可用，应该省略。

据我所知，PerformanceAnalytics和相关软件包中的所有功能都无法正常完成。

Answer 1

看起来你想要的是一年一次的回报计算。我不知道自动执行此操作的函数，但使用TTR包中的ROC函数很容易。

library(quantmod)
getSymbols("GDPC96",src="FRED")
ROC(GDPC96, 4)  # 4-period returns for quarterly data
getSymbols("SPY")
spy <- to.monthly(SPY)
ROC(spy, 12)  # 12-period returns for monthly data

根据评论更新：

first.obs.by.year <- lapply(split(GDPC96, "years"),first)
last.obs.by.year <- lapply(split(GDPC96, "years"),last)
ROC(do.call(rbind, first.obs.by.year))
ROC(do.call(rbind, last.obs.by.year))

日历年回报计算

1 个答案: