Question

我对uniroot命令有疑问。我不能以合乎逻辑的方式提出我的问题，因为我不知道为什么每次在我的例子的第二个案例中结果都不同。在第一种情况下，对于我的f函数，out out总是相同的：

library(mvtnorm)
f <- function(y1_upr,y2_upr = -0.05453663,target = 25e-4,df=3) {
    pmvt(upper = c(y1_upr,y2_upr),df = df) - target
}
uniroot(f,c(-10000,10000))$root

但我不知道为什么当我在同一个函数中添加另一个参数时，结果每次都会改变（见下文）：

g <- function(y1_upr,
              y2_upr = -0.05453663,
              y3_upr = -0.06236616,
              target = 25e-4,
              df = 3) {
    pmvt(upper = c(y1_upr,y2_upr,y3_upr),df = df) - target
} 
uniroot(g,c(-10000,10000))$root

你会看到每次使用g函数应用uniroot命令时，它会给你不同的结果。有没有人对此有所了解？我可以找到一种方法来修复我的结果吗？

Answer 1

该算法可能涉及一些随机性测量，以便选择一个起点。尝试：

set.seed(1) 
uniroot(g,c(-10000,10000))$root

Answer 2

@joran是正确的，GenzBretz的默认pmvt算法包含随机元素。有一种替代算法TVPACK可以提供一致的结果，但可能不太普遍适用：

replicate(10,pmvt(upper=c(0,-0.05453663,-0.06236616),df=3))
 [1] 0.1145384 0.1145367 0.1145365 0.1145336 0.1145381 0.1145354 0.1145385
 [8] 0.1145369 0.1145384 0.1145385
replicate(10,pmvt(upper=c(0,-0.05453663,-0.06236616),df=3,algorithm=TVPACK()))
 [1] 0.1145364 0.1145364 0.1145364 0.1145364 0.1145364 0.1145364 0.1145364
 [8] 0.1145364 0.1145364 0.1145364

为什么“Uniroot”命令会给出不同的结果

2 个答案: