Question

我正在编写HFT交易软件。我确实关心每一微秒。现在它是用C＃编写的，但我很快就会迁移到C ++。

让我们考虑一下这样的代码

// Original
class Foo {
....

    // method is called from one thread only so no need to be thread-safe
    public void FrequentlyCalledMethod() {
        var actions = new List<Action>();
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            actions.Add(new Action(....));
        }
        // use actions, synchronous
        executor.Execute(actions);
        // now actions can be deleted
    }

我想超低延迟软件不应该过多使用“新”关键字，所以我将actions移到了一个字段：

// Version 1
class Foo {
....

    private List<Action> actions = new List<Action>();

    // method is called from one thread only so no need to be thread-safe
    public void FrequentlyCalledMethod() {
        actions.Clear()
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            actions.Add(new Action { type = ActionType.AddOrder; price = 100 + i; });
        }
        // use actions, synchronous
        executor.Execute(actions);
        // now actions can be deleted
    }

可能我应该尽量避免使用“新”关键字？我可以使用预分配对象的一些“池”：

// Version 2
class Foo {
....

    private List<Action> actions = new List<Action>();
    private Action[] actionPool = new Action[10];

    // method is called from one thread only so no need to be thread-safe
    public void FrequentlyCalledMethod() {
        actions.Clear()
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            var action = actionsPool[i];
            action.type = ActionType.AddOrder;
            action.price = 100 + i;
            actions.Add(action);
        }
        // use actions, synchronous
        executor.Execute(actions);
        // now actions can be deleted
    }

我应该走多远？
避免new
在使用我需要配置的预分配对象时，我会赢得任何东西吗？（在上面的例子中设置类型和价格）

请注意，这是超低延迟，因此我们假设性能优于可读性可维护性等。

Answer 1

在C ++中，您不需要new来创建范围有限的对象。

void FrequentlyCalledMethod() 
{
    std::vector<Action> actions;
    actions.reserve( 10 );
    for (int i = 0; i < 10; i++) 
    {
        actions.push_back( Action(....) );
    }
    // use actions, synchronous
    executor.Execute(actions);
    // now actions can be deleted
}

如果Action是基类，并且您拥有的实际类型是派生类，则需要指针或智能指针，并在此处new。但是，如果Action是一个具体的类型并且所有元素都属于这种类型，并且如果这种类型是默认可构造的，可复制的和可赋值的，则不需要。

一般而言，您的性能优势不太可能来自不使用新功能。这是在C ++中使用本地函数作用域的好习惯，当它是对象的作用域时。这是因为在C ++中你必须更加关注资源管理，这是通过一种称为＆＃34; RAII＆＃34; - 这实质上意味着在分配点处理资源将如何被删除（通过对象的析构函数）。

高性能更有可能通过以下方式实现：

正确使用算法
适当的并行处理和同步技术
有效缓存和懒惰评估。

Answer 2

尽管我厌恶HFT，但我会告诉你如何在给定的铁片上获得每个线程的最大性能。

Here's an explanation一个例子，其中最初编写的程序的速度提高了730倍。

你是分阶段完成的。在每个阶段，您都会发现需要花费大量时间的东西，并且您可以修复它。关键字是 find ，而不是 guess 。有太多人只关注代码，并修复他们认为有用的东西，而且往往但并非总是有帮助，有些人。这是猜测。要获得真正的加速，您需要找到所有问题，而不仅仅是您可以猜到的几个问题。

如果你的程序正在执行 new ，那么很有可能在某些时候你需要修复它。但这不是唯一的事情。

这是theory behind it。

Answer 3

对于高级HFT商店的高性能交易引擎，避免使用C ++代码中的new / malloc是基本的。

我应该尝试避免超低延迟软件中的“新”关键字吗？

3 个答案: