Question

我使用vrtest包（和Lo.Mac命令）运行了Variance Ratio测试。我的问题是R只是为我提供了计算的测试统计数据而不是测试的前沿值，p值等。有人知道怎么做吗？这就是我所做的：

> Lo.Mac(rcorr,kvec)
$Stats
             M1         M2
k=2   2.2525920  2.1072370
k=5   0.8903658  0.8383312
k=10 -0.5530420 -0.5388423

> str(Lo.Mac(rcorr,kvec))
List of 1
 $ Stats: num [1:3, 1:2] 2.253 0.89 -0.553 2.107 0.838 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : chr [1:3] "k=2" "k=5" "k=10"
  .. ..$ : chr [1:2] "M1" "M2"

非常感谢！

杰拉尔丁

Answer 1

请参阅?Boot.test

此函数返回Lo-MacKilay（1988）和。的引导p值 Chow-Denning（1993）测试。

Boot.test(rcorr,kvec,nboot=500,wild="Normal")
$Holding.Period
[1]  2  5 10

$LM.pval
[1] 0.012 0.284 0.810

$CD.pval
[1] 0.028

$CI
          2.5%    97.5%
k=2  -2.013676 1.733034
k=5  -1.725987 1.745693
k=10 -1.562838 1.815892

vrtest包：扩展文本答案？

1 个答案: