我正在尝试对某些auto.arima
数据运行xts
,但收到以下错误:
library(quantmod)
library(forecast)
getSymbols('^GSPC',from='2000-01-01')
auto.arima(GSPC$GSPC.Close)
Error in dimnames(cd) <- list(as.character(index(x)), colnames(x)) :
'dimnames' applied to non-array
我发现如果我
close <- as.ts(GSPC$GSPC.Close)
然后auto.arima
不会返回错误。但后来我丢失了与xts
对象相关的日期信息。有没有办法将数据保持为xts
并仍然运行该功能?
我注意到,例如acf(GSPC$GPSC.Close)
和pacf()
不会出错。
答案 0 :(得分:1)
我建议您在GSPC$GSPC.Close
的参数列表中将ts
转换为vector
,matrix
或auto.arima
:
auto.arima(as.ts(Cl(GSPC)))
auto.arima(coredata(Cl(GSPC))) # Dirk's suggestion