在xts对象上使用auto.arima

时间:2012-12-14 23:09:30

标签: r xts

我正在尝试对某些auto.arima数据运行xts,但收到以下错误:

library(quantmod)
library(forecast)

getSymbols('^GSPC',from='2000-01-01')
auto.arima(GSPC$GSPC.Close)

Error in dimnames(cd) <- list(as.character(index(x)), colnames(x)) : 
'dimnames' applied to non-array

我发现如果我

close <- as.ts(GSPC$GSPC.Close)

然后auto.arima不会返回错误。但后来我丢失了与xts对象相关的日期信息。有没有办法将数据保持为xts并仍然运行该功能?

我注意到,例如acf(GSPC$GPSC.Close)pacf()不会出错。

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

我建议您在GSPC$GSPC.Close的参数列表中将ts转换为vectormatrixauto.arima

auto.arima(as.ts(Cl(GSPC)))
auto.arima(coredata(Cl(GSPC)))  # Dirk's suggestion