任何使用bloomberg tick-by-tick数据的开源回测试引擎？

Question

我对指数期货做了回测。我已经完成了1分钟OHLC数据的测试，结果还可以。此外，我想选择从Bloomberg下载的滴答滴答数据。

我浏览了互联网，发现有几个交易平台可用于此类功能，但Bloomberg不在数据源提供商列表中。所以我认为这些不适合我的情况。

我想知道是否有任何开源引擎可以嵌入以完成测试？

Answer 1

我建议您从R开始，然后查看quantmod，TTR和quantstrat个软件包，仅举几例。 R在Rbbg包中也有一个简单的API调用函数。

如果您愿意投入工作，R允许进行广泛的回溯测试。

另外，还有一点需要注意。 Bloomberg没有通过API提供非常多的tickdata。你可能得到60d。除了一些非常高度专业化的案例外，这些数据还不足以进行强大的统计反向测试。

Answer 2

您可以使用AlgoQuant下载Bloomberg tick-by-tick数据，然后使用它们进行回溯测试。看到这篇博客文章： http://numericalmethod.com/blog/2012/12/21/bloomberg-tick-by-tick-data-download/