Question

我正在组合一些数据以使用match（）函数从一个非常大的数据框中提取特定的交易日期/时间，并且完全难以理解为什么我的代码无效。请注意，日期和时间列是分开的，这对使用as.POSIXct函数也提出了挑战。请看一下：

这就是数据的来源：

  Symbol      Date Time     Open     High      Low    Close Volume Tick.Count
1  USH94 01/3/1994 7:21 114.4062 114.4375 114.3750 114.4062      0          5
2  USH94 01/3/1994 7:22 114.3750 114.4062 114.3125 114.3750      0         11
3  USH94 01/3/1994 7:23 114.3438 114.3750 114.3125 114.3438      0          7
4  USH94 01/3/1994 7:24 114.3125 114.3125 114.2500 114.2812      0         14
5  USH94 01/3/1994 7:25 114.2500 114.2812 114.2188 114.2188      0          6
6  USH94 01/3/1994 7:26 114.1875 114.2500 114.1875 114.2500      0         13

然后我使用date（）和time（）函数将列从因子转换为日期和时间值。我还将在这种情况下保存为字符串的秒添加为变量a，并且由于时间的变化我添加了一小时。

US$Time <- times(paste(US$Time,a,sep = ':'))+1/24
US$Date <- dates(as.character(US$Date))

以下是美国现在的样子：

head(US)

  Symbol     Date     Time     Open     High      Low    Close Volume Tick.Count
1  USH94 01/03/94 08:21:00 114.4062 114.4375 114.3750 114.4062      0          5
2  USH94 01/03/94 08:22:00 114.3750 114.4062 114.3125 114.3750      0         11
3  USH94 01/03/94 08:23:00 114.3438 114.3750 114.3125 114.3438      0          7
4  USH94 01/03/94 08:24:00 114.3125 114.3125 114.2500 114.2812      0         14
5  USH94 01/03/94 08:25:00 114.2500 114.2812 114.2188 114.2188      0          6
6  USH94 01/03/94 08:26:00 114.1875 114.2500 114.1875 114.2500      0         13

相同。

然后我尝试将日期和时间与paste（）函数结合起来

US$TradeDates <- paste(US$Date,US$Time)

head(US)

  Symbol     Date     Time     Open     High      Low    Close Volume Tick.Count        TradeDates
1  USH94 01/03/94 08:21:00 114.4062 114.4375 114.3750 114.4062      0          5 01/03/94 0.34791667
2  USH94 01/03/94 08:22:00 114.3750 114.4062 114.3125 114.3750      0         11 01/03/94 0.34861111
3  USH94 01/03/94 08:23:00 114.3438 114.3750 114.3125 114.3438      0          7 01/03/94 0.34930556
4  USH94 01/03/94 08:24:00 114.3125 114.3125 114.2500 114.2812      0         14 01/03/94 0.35000000
5  USH94 01/03/94 08:25:00 114.2500 114.2812 114.2188 114.2188      0          6 01/03/94 0.35069444
6  USH94 01/03/94 08:26:00 114.1875 114.2500 114.1875 114.2500      0         13 01/03/94 0.35138889

看到TradeDates列突然有十进制形式的时间......但真正让我感到困惑的是，如果我按元素执行完全相同的函数元素，我会得到所需的结果：

US$TradeDates[1] <- paste(US$Date[1],US$Time[1])

head(US)

  Symbol     Date     Time     Open     High      Low    Close Volume Tick.Count          TradeDates
1  USH94 01/03/94 08:21:00 114.4062 114.4375 114.3750 114.4062      0          5   01/03/94 08:21:00
2  USH94 01/03/94 08:22:00 114.3750 114.4062 114.3125 114.3750      0         11 01/03/94 0.34861111
3  USH94 01/03/94 08:23:00 114.3438 114.3750 114.3125 114.3438      0          7 01/03/94 0.34930556
4  USH94 01/03/94 08:24:00 114.3125 114.3125 114.2500 114.2812      0         14 01/03/94 0.35000000
5  USH94 01/03/94 08:25:00 114.2500 114.2812 114.2188 114.2188      0          6 01/03/94 0.35069444
6  USH94 01/03/94 08:26:00 114.1875 114.2500 114.1875 114.2500      0         13 01/03/94 0.35138889

请注意，最后一列中的第一行正是我想要的，但所有其他行仍然是十进制形式。如果这是一个可管理的数据集，我只会使用一个循环，但这实际上是数十亿行，而R根本无法处理该循环。

有什么想法吗？

Answer 1

你应该使用POSIX格式，它会让你的生活更轻松。

您可以使用

将Date列转换为POSIXlt

as.POSIXlt(as.character(US$Date), format="%d/%m/%Y")

然后，只需在几秒钟内添加Time列，POSIXlt格式即可处理其余内容。

使用R中的chron包将一列日期与一列时间组合在一起

1 个答案: