Question

我的问题涉及预测中的simulate.Arima()功能。我有一个ARIMA函数，具有季节性，非零度差异和外部回归量（假期的虚拟变量）。这是一个可重复的例子：

y <- ts(c(3,5,10,13,4,15,13,17,20,24,26,27))
dummy <- data.frame(dummy=c(0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0))
arima.1 <- arima(y, order=c(1,1,0), xreg=dummy)

future.dummy <- data.frame(dummy=c(0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0))
n <- nrow(future.dummy)

sim.1 <- simulate(arima.1, nsim=n, xreg=future.dummy)

当我执行此操作时，收到错误消息。我注意到，当我设置参数future=FALSE时，它完全正常。

我的问题：simulate.Arima是否允许您使用新的外部回归器运行未来的模拟？换句话说，你必须在

之间做出选择

预测未来没有外部回归或
使用不同的外部回归模拟非未来数据？

如果是这种情况，是否可以开发在simulate()对象上运行predict.Arima的变通方法？我有一个非零度差异，所以我能够展望未来是很重要的。感谢您提供的任何见解。

Answer 1

我认为我追查了这个问题，所以我想我会继续回答我自己的问题。 arima和auto.arima（来自预测包）确切地输出的内容略有不同。对每种类型的对象进行简单的names调用可以发现差异。

names(arima.1)
[1] "coef"      "sigma2"    "var.coef"  "mask"      "loglik"    "aic"      
[7] "arma"      "residuals" "call"      "series"    "code"      "n.cond"   
[13] "model"

names(auto.arima.1)
[1] "coef"      "sigma2"    "var.coef"  "mask"      "loglik"    "aic"      
[7] "arma"      "residuals" "call"      "series"    "code"      "n.cond"   
[13] "model"     "bic"       "aicc"      "xreg"      "x"

请注意，auto.arima有一些额外的名称，最明显的是原始数据（$x）和外部回归量（$xreg）。因此，当您将arima构建的Arima对象提供给simulate.Arima时会产生问题。 simulate.Arima背后的代码似乎正确处理$x差异，但它失败了$xreg。因此，当您输入由arima构建的Arima对象时，函数代码会尝试引用object$xreg，但该对象没有附加此类名称，因此它只返回NULL。因此，当函数尝试使用object$xreg执行某些操作时，它会处理NULL，而不是由外部回归量组成的数据帧。该功能在以下行分解：

object$xreg <- cbind(intercept = rep(1, n), object$xreg)

我还注意到，在auto.arima的帮助页面上，在“值”部分下，简单地说“与arima相同”。虽然auto.arima确实输出了Arima对象，但附加到该对象的名称略有不同。

简而言之，使用auto.arima构建的外部回归量的Arima对象在simulate中完全正常，因为它具有$xreg组件。它仅针对由arima构建的Arima对象进行细分。

有没有人知道从xreg构建的没有附加arima名称的对象获取xreg参数信息的方法？

使用simulate.Arima（）进行外部回归的未来模拟

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