Question

我有交易日和市场价值的交易清单。每个（交易）日新的头寸都会进入列表，但旧的头寸永远不会消失（当头寸到期时，价值保持不变）。该列表如下所示：

Deal Trade_Date MktValue Desidered_Col
Deal1 31.08.2012 10 +10
Deal2 31.08.2012 21 +21
Deal1 03.09.2012 12 +2
Deal2 03.09.2012 19 -2
Deal3 03.09.2012 2  +2

我希望每笔交易都能获得前一交易日的差异（上例中的Desidered_Col）。我想避免循环，因为我的列表很长。我在用R. 如果有人有任何建议，我将不胜感激。谢谢！

Answer 1

对大数据集使用data.table：

df <- read.table(text="Deal Trade_Date MktValue Desidered_Col
Deal1 31.08.2012 10 +10
Deal2 31.08.2012 21 +21
Deal1 03.09.2012 12 +2
Deal2 03.09.2012 19 -2
Deal3 03.09.2012 2  +2",header=TRUE)

library(data.table)
dt <- as.data.table(df)

diff.padded <- function(x) c(x[1],diff(x))

dt[,Desidered_Col2:=diff.padded(MktValue),by=Deal]

#    Deal Trade_Date MktValue Desidered_Col Desidered_Col2
#1: Deal1 31.08.2012       10            10             10
#2: Deal2 31.08.2012       21            21             21
#3: Deal1 03.09.2012       12             2              2
#4: Deal2 03.09.2012       19            -2             -2
#5: Deal3 03.09.2012        2             2              2

与R中的上一个日期有所不同

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