Question

给定起始值@pStartingValue以及包含rorDate和ror的表格，使用TSQL在每个日期获取资产净值的最有效方法是什么？

这在数学上是微不足道的，而且代码简单。我目前有一个天真的SQL实现，它依赖于游标。

在第一个日期，资产净值为@pStartingValue * ror
在随后的每个日期，它都是先前计算的导航* 或它是@pStartingValue *每个先前的ror

如何仅在MSSQL2005 +中有效地执行此操作？

DECLARE @rorDate DATE
DECLARE @getDate CURSOR
DECLARE @lastNAV as DECIMAL(19,7)
DECLARE @datedRoR as float
DECLARE @NAVTotals TABLE
(
  NAV DECIMAL(19,7),
  navDate DATE
)


SET @lastNAV = 100

SET @getDate = CURSOR FOR
    SELECT 
        p.[DATE]
    FROM 
        performance p 
    ORDER BY 
        p.[DATE]

OPEN @getDate
FETCH NEXT
FROM @getDate INTO @rorDate
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

SELECT 
    @datedRoR = b.finalNetReturn 
FROM 
    performance b 
WHERE 
    b.date = @rorDate

INSERT INTO @NAVTotals (NAV, navDate)
  VALUES (@lastNAV * (1 + @datedRoR), @rorDate)

SELECT 
    @lastNAV = c.NAV 
FROM 
    @NAVTotals c 
WHERE 
    c.navDate = @rorDate  


FETCH NEXT
FROM @getDate INTO @rorDate
END
CLOSE @getDate
DEALLOCATE @getDate

select * from @NAVTotals

Answer 1

您必须进行一些测试以查看性能是否有所改善，但这是一种在不使用游标的情况下执行相同操作的方法。这是未经测试的，因此您需要确保对其进行测试。我还将b.finalNetReturn转换为浮动，如果它已经是浮动，则可以删除该部分。

DECLARE @lastNAV as DECIMAL(19,7)

SET @lastNAV = 100    

DECLARE @NAVTotals TABLE
(
  NAV DECIMAL(19,7),
  navDate DATE
);

INSERT INTO @NAVTotals (navDate) 
   SELECT [DATE]
    FROM performance
    ORDER BY [DATE] ASC;

UPDATE NT
SET @lastNAV = Nav = (@lastNAV * (1.0 +
 (Cast((SELECT b.finalNetReturn 
        FROM performance b 
        WHERE b.date = NT.navDate) AS FLOAT)))) 
FROM @NAVTotals NT;

SELECT * FROM @NAVTotals ORDER BY navDate;

通过将lastNAV变量放入update语句，您可以更新它们。它的工作方式类似于：

a = a + 1

有一个example of this same approach here。包括一些比较方法的效率与光标等其他方法的效率。

Answer 2

也许我没有正确理解它，但你甚至不需要存储过程来实现这一点。

SELECT p.[DATE] AS navDate
     , @pStartingValue * PRODUCT(1 + b.finalNetReturn) AS NAV
  FROM performance p
 INNER JOIN performance b
    ON b.[DATE] <= p.[DATE]
 GROUP BY p.[DATE]
 ORDER BY p.[DATE]

然而，有一些我不理解的“诡计”。

为什么p。[DATE]没有范围限制？
“绩效”表是否真的只有一个资产？

如何在SQL中将回报率汇总为净资产值？

2 个答案: