设计FIX消息编码器和解码器

Question

我正在尝试设计一个简单的FIX消息编码器和解码器来编码（转换为FIX）和解码（从FIX转换）我的业务域Order对象。我设计了一些东西，但我无法实现我想要的漂亮设计。想知道是否有其他有经验的人有更好的设计理念。

这是我大致拥有的：业务对象订单，QuickFIX对象消息。 我需要生成NewOrder / Cancel / Replace消息，并且消息可能因不同的交换而不同。 我可以有ReplaceEncoder - ＆gt; NewOrderEncoder - ＆gt; AbstractEncoder，CancelEncoder - ＆gt; AbstractEncoder。 但是，如果我想要另一个维度，比如为不同的交换生成自定义消息，那么它会产生太多的层次结构组合。

我唯一的赌注是为不同的交易平常编写不同的代码吗？别人怎么做到这一点？感谢。

Answer 1

我唯一的选择是为不同的交易平常编写不同的代码吗？

当然不是。在FIX消息中，有强制和非强制字段。您无法在必填字段上进行协商，因为您无法保证邮件的真实性和完整性。现在我并不是说这是不可能的，许多对手方都有自己的特定用户级别协议，并与他们自己的特定消息进行交换。

使用Quickfix，引擎确认消息完整性的XML数据字典就在您手中。根据自己的要求调整它。你肯定会有多个会话。我不确定这是否可行，自己没有尝试过，不同的会话是否允许不同的数据字典？如果是，则将它们用于不同的对方。如果这是不可能的，那么我想到的一种方法是添加额外的代码来处理特定字段，而不是整个消息，在某些对方的预期消息中。

我工作的地方，我们在这些线路上使用了一些东西。接收您可能的任何版本，但收到消息后，将其转换为特定版本的FIX消息，该消息仅存在于您的系统中。因此，您的引擎基本上只读取1个FIX版本的消息。但增加的复杂性是你必须编码转换器。我不确定这对你有多可行。

Answer 2

我想你可能会遇到类似的问题。这就是每个FIX实现都不同。有些使用4.2其他4.4，有些使用一些标签，其他人忽略它们，有些使用许多自己的标签，其他人使用很少。我们所做的是创建具有FIX 4.2和4.4的子类的一般FIX会话，然后为每个特定会话（即单个代理）创建子类。这为我们提供了合理数量的代码重用，用于发送和接收FIX消息。只更改了处理帐户名和密码等内容的细节。

对于消息生成，我们有一个返回和适配器的工厂方法。所有适配器都具有相同的API，它将我们的业务订单对象转换为FIX消息对象。当然，每个适配器都特定于代理的API。我想我们可能会在适配器之间重用一些代码，但目前我们没有。

Answer 3

在消息定义方面，FIX是一个非常滑的协议。

实际上，提供FIX接口的每个机构都对默认消息集进行了修改。这意味着，例如，交易对手A的FIX4.4 NewOrderSingle消息可能与交易对手B的消息不同。

事实上，交易对手A可能已经整理了一些领域并将其添加进去。对于任何新的交易对手，您可能会遇到以前从未见过的领域。

我为几个不同的交易所写了几个适配器，不幸的是，你真的被迫单独处理它们。您可能能够利用一些共性，但在您查看其FIX界面规范之前，您无法做出任何假设。

所以，简短回答你的问题：

  

我唯一的选择是为不同的交易平常编写不同的代码吗？

是的，差不多。

Answer 4

我们最终做的是编写一个只应用所需修复标记的基础修复图层。在修订规范中，某些标记被标记为每种消息类型所需。

创建此消息后，我们将过滤器应用于特定于代理和工具类型的消息。

即如果您与Goldman和JPMorgan交易期权和股票，您可以编写以下过滤器：

高盛股权

Goldman-option

摩根-权益

摩根选项

每个都会将供应商和工具特定字段应用于基本消息。