在C＃中有没有直接的方法来优化数学函数或最小化表达式中的参数？

Question

我正在尝试在C＃中实现一个算法，里面有一些数学函数，如：

最小化|| xu（i） - Σjaj（i）bj || 2 +β|| a（i）|| 1

但是我不确定C＃中是否有任何直接的方法用于优化，我在论坛中找不到任何东西，或者你可以提供任何建议来解决C＃中的这个优化问题！

Answer 1

有几个C＃绑定的解算器可能适合您的问题，例如：

• MS Solver Foundation，微软的数学优化平台，为各种各样的问题提供解算器，包括无约束和约束最小二乘。一些努力深入研究API，但反过来衍生物会自动计算等。
• ALGLIB提供了大量不同的优化工具，可在C#中找到。
• 上面的Ali的评论中提到了IPOPT。我已经开发了对IPOPT的C＃绑定，可以下载here。我当然有偏见，但我个人认为API非常简单。如果您使用 csipopt ，则需要手动提供衍生产品。 （实际上还有一个包含 csipopt和的库提供了自动衍生计算Funclib。）
• COBYLA2（如果你有非线性约束）和BOBYQA（如果你有约束或没有约束）是Michael Powell开发的无衍生直接搜索方法。我已将这些解算器移植到C＃，100％托管代码。 C＃COBYLA2项目可用here，C＃BOBYQA项目可用here。