Microsoft Solver Foundation是否符合我的需求？

Question

我正在研究线性和非线性编程（优化）框架的选项。

要求是：

1. 支持线性和非线性编程问题。 100-1000个变量和最多约1000个约束（我收集的很简单）。非线性问题具有涉及多个变量的乘法或除法的约束 - 没有比这更复杂的了。

2. 与MS环境（SQL Server，MS Access，.NET，Excel）完美集成

3. 很高兴支持临时问题定义（即某种脚本语言或支持在Excel前端定义和解决问题）

4. 我会单独使用Excel，但我还需要能够以编程方式（.NET环境）与解算器接口以解决更大的问题。

对于程序化访问，我打算为求解器开发一个抽象接口（因此我们可以根据需要更改求解器）。然后我偶然发现了已经有这个界面的MS Solver Foundation（http://code.msdn.microsoft.com/solverfoundation）。我想知道它是否符合我们的其他要求以及用户对它的看法。

Answer 1

事实证明，Microsoft Solver Foundation不支持非线性编程。截至2010年1月，该团队的official word就是他们正在考虑这个问题，但这不是他们的直接计划。

所以我已经确定AMPL作为建模语言界面，KNITRO作为解算器算法。 KNITRO看起来不错，因为它显然包含三种算法（Interior Point Method的两种变体和Active Set method的一种变体）。另请参阅KNITRO的维基百科页面。

我在一个优秀的门户网站上试用了这两个评估版后，我选择了AMPL和KNITRO，这个网站显然由美国国家科学基金会和美国能源部Argonne National Laboratory资助，名为NEOS。 NEOS提供了一个Web界面，用于使用AMPL或GAMS（以及一些求解器，其他几个）上传您的数学模型，然后通过结果网页和电子邮件返回结果。据说有一个用于提交问题的电子邮件界面，但我没有成功实现这一点。

现在，这一切都要花钱。 KNITRO和AMPL是商业产品。最终解决方案的成本约为8000美元。不便宜。如果你正在寻找免费的解决方案，我认为这些选项几乎仅限于解决方案的IPOPT（我也尝试过NEOS并发现它运行良好，但由于其他非技术原因我无法选择它）和放弃AMPL界面。您可以通过IPOPT的API设置问题。与Micrsoft Solver Foundation的API不同，IPOPT接口有点复杂，而且最具挑战性的是，它要求您的调用应用程序实现回调，以计算模型的非线性方程的第一个（也可能是第二个）导数。建模语言界面（如AMPL）会为您解决这个问题，因为它们能够计算用其语言编写的所有方程式的符号导数。

Answer 2

根据您列出的要求，Microsoft Solver Foundation看起来符合您的所有要求，然后满足您的要求。阅读“什么是解决者基金会？” Solver Foundation网站上的文档。它提到线性编程，非线性编程，.NET开发，可以在Excel中使用，Solver Foundation还附带一个Microsoft Office Excel插件，在熟悉的界面中提供完整的建模环境。

Answer 3

我已经尝试过Solver Foundation，因为我在过去曾尝试（未成功）解决了一个问题，并在2天内解决了这个问题，包括学习Solver API。 求解器性能很好，SFS（Solver Foundation Services）API 非常棒。

Answer 4

基于GNU的GLPK库是一个很棒的免费选项。我毫不担心地抛出了1000和1000的色谱柱问题。它需要一些不同的问题定义格式，但对我来说最容易通过C或C ++ API使用。它背后的引擎的改进一直在发生。我相信一些包装器也是可用的（即Perl，Python）。