R tick数据：关于日历的汇总数据

Question

我回过头来解决关于汇总刻度数据的问题（R : Tick data adding value when tick data is missing）

我已按照您的所有建议完成工作。但我对日历有一个问题：mu xts对象使用不受SX5E索引的打开和关闭时间的dateTime对象索引。

例如：SX5E指数在23:00关闭，但在22:00之后仍有价格！

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我想我可以通过修改Joshua Ulrich代码的第二行来解决问题： （R : Tick data adding value when tick data is missing）

price_1m <-to.period(price,period="minutes",k=1,OHLC=FALSE)
onemin <- seq(start(price_1m),end(price_1m),by="1 min") 
Price_1m <- na.locf(merge(price_1m, xts(,onemin)))[onemin]

但我不知道如何从08:00:00到23:00:00生成1分钟等距序列。 （Maybye使用seq.POSIXt？） 有什么想法吗？

Answer 1

我相信你需要做的就是使用xts风格的时间子集。如果您的xts对象名为“Price_1m”，那么

Price_1m["T08:00:00/T23:00:00"] 

会在所有日子里删除所有不在这些时间之间的数据。

如果您想要更通用的内容，我会将您回到my qmao package来查看?TimeOfDaySubset

如果你不想要，你不必使用我的包，但至少看一下代码（你可以在网上浏览）不会对你造成伤害。如果您使用qmao::MakeStrictlyRegular，则可以在那里进行子集化。