Question

我正在尝试使用RQuantLib包来计算某些选项的希腊字，但是除了价格之外的所有输出值都会获得NAs。

当我从包用户手册复制示例时，我得到了相同的结果：

> AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
10.9174      NA      NA      NA      NA      NA      NA 
> AmericanOption("call", 100, 100, 0.02, 0.03, 0.5, 0.4)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
11.3648      NA      NA      NA      NA      NA      NA

有什么建议吗？

Answer 1

在e.g. in this thread on the r-sig-finance mailing list之前已经讨论了这个问题：存根是存在的，因为QL过去常常为美国选项提供（数字）希腊语，但多年前就停止这样做了。

所以你必须通过改变输入数字来近似它们;请参阅上面引用的帖子了解详情。考虑订阅r-sig-finance。

Answer 2

您所要做的就是按照以下方式包含引擎CrankNicolson：

# simple call with unnamed parameters, using Crank-Nicolons
AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5, engine="CrankNicolson")

R：RQuantLib不计算希腊人

2 个答案: