Question

我是新来的。 :)我试过先搜索，但找不到我正在寻找的东西，所以这里就是。

我的excel工作表中有一组日期和N个资产的T每日回报。我想要做的是根据过去x天所有资产的回报，在每个月的月初创建一个N * N协方差矩阵。

我这里有这个代码用于创建协方差矩阵，但我不知道如何让excel / vba在每个月初自动创建其中的几个。如果有人能帮助我，真棒。：）

Function VarCovar(Rng As range) As Variant
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim numcols As Integer

numcols = Rng.Columns.Count
Dim matrix() As Double
ReDim matrix(numcols - 1, numcols - 1)
For i = 1 To numcols
    For j = 1 To numcols
        matrix(i - 1, j - 1) = Application.WorksheetFunction.Covar(Rng.Columns(i), Rng.Columns(j))
    Next j
Next i

VarCovar = matrix

End Function

Answer 1

试试这个：

Sub VarCovar(rng as Range, target as Range)

    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim numcols As Integer

    numcols = Rng.Columns.Count
    Dim matrix() As Variant
    ReDim matrix(1 to numcols, 1 to numcols)
    For i = 1 To numcols
        For j = 1 To numcols
            matrix(i, j) = Application.WorksheetFunction.Covar(Rng.Columns(i), Rng.Columns(j))
        Next j
    Next i

    Set target = target.Resize(numcols,numcols)
    target.Value = matrix
End Sub

现在，当您想要完成此操作时，请使用数据的参考范围（如前所述）调用该函数，并调用显示covar的目标位置的参考范围。

我想通过VBA在我的工作表中创建一系列协方差矩阵

1 个答案: