Question

我已经写了以下函数来自动评估在特定股票中错过最佳/最差交易日的影响。不幸的是，该功能的一部分似乎失败了：

library(quantmod)
    missingDays<- function(ticker,dmiss=10,type="best",period="days",fdate="2000-01-01",tdate=Sys.Date()) {
          getSymbols(ticker,from=fdate,to=tdate) #quantmod to pull ticker info
          d<-get(ls()[1])
          x<-as.data.frame(periodReturn(Cl(d),period=period))
          x<- x[order(x[1]),]
          if(type=="best") {
            (((mean(x[1:(length(x)-dmiss)],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100      #average daily return, annualized  
          } else {
            (((mean(x[dmiss:(length(x))],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100      #average daily return, annualized
          }  
        }
missingDays("^GSPC",10,type="best",period="daily",fdate="2000-01-01")

错误显然出现在这两行代码中：

  d<-get(ls()[1])
  x<-as.data.frame(periodReturn(Cl(d),period=period))

这很奇怪，因为当我直接运行它而不是函数时，它运行正常。它似乎无法将d识别为xts对象。

如果我错过了一些明显的东西，我很抱歉 - 我已经有一段时间了。

非常感谢任何帮助。

Answer 1

不要在函数内使用getSymbols。设置auto.assign=FALSE并直接将getSymbols的输出分配给d：

d <- getSymbols(ticker,from=fdate,to=tdate,auto.assign=FALSE)

这在?getSymbols中详细描述。我鼓励你仔细阅读。

更新：

现在我考虑一下，missingDays函数接受调用getSymbols的输出可能会更好。然后，您将避免必须下载不同参数集的数据。

missingDays <- function(symbol, dmiss=10, type="best", period="daily",
        fdate="2000-01-01", tdate=Sys.Date()) {
  x <- as.data.frame(periodReturn(Cl(symbol),period=period))
  x <- x[order(x[1]),]
  if(type=="best") {
    #average daily return, annualized
    (((mean(x[1:(length(x)-dmiss)],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100
  } else {
    #average daily return, annualized
    (((mean(x[dmiss:(length(x))],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100
  }
}
getSymbols("^GSPC", from="2000-01-01")
missingDays(GSPC)

Answer 2

那是因为ls正在评估函数envir。使用.GlobalEnv让它在全局环境中查找。

d <- get(ls(envir = .GlobalEnv), envir = .GlobalEnv)

我不确定是否需要get函数中的envir。但我想它不会受到伤害。

HTH

使用quantmod periodReturn和环境中的变量索引

2 个答案: