我有一些代码可以从 binance 历史地下载分钟到分钟的数据，并将它们全部合并到他们自己的 CSV 中。 EG：BCHUSDT-1m-data.csv、BTCUSDT-1m-data.csv 等任何我想要的配对。但是，我不断收到
requests.exceptions.ChunkedEncodingError connectionreset error 10054 (closed by remote host)。
是否有比使用 client.get_historical_klines(interval) 方法更好的方法来获取此信息？理想情况下，我想要更细粒度的数据（30 秒、15 秒甚至 1 秒，如果历史上可能的话）。提前致谢！
API 链接：Python-Binance API
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对于少于 100 万的交易，您需要使用
trades = client.get_historical_trades(symbol='BNBBTC')
或
trades = client.get_aggregate_trades(symbol='BNBBTC')
最后一个更好，重量更轻，包含更多信息 然后，如果您想将其组合到蜡烛/klines，您可以使用 pandas resample 或 ohlc 函数。