VAR模型：如何获得95％的预测间隔？

Question

可以通过以下方式（ vars 库）获得 VAR模型的

95％的预测间隔：

library(vars)
data(Canada)

series_mod = window(Canada, start = c(1990, 1), end = c(2000, 4))
mod = VAR(series_mod, p = 2, type = "const")

predict(mod, n.ahead = 4, ci = 0.95)

但是，如果我想获得 bootstrapped 95％的预测间隔怎么办？我该如何计算？假设预测库中的 Arima 具有与此相关的参数：

forecast(model, ..., bootstrap = T, npaths = 10000)

但是VAR模型呢？