多元特征选择

Question

假设我有一个设计矩阵X（X_1，...，X_84）并且一个多元目标Y = [Y_1，Y_2，Y_3，Y_4]，我想执行特征选择。因此，这是一个多元多元线性回归。理想情况下，我希望使用Python RFE（递归特征消除），LassoCV和sm.OLS，但Y必须是向量而不是矩阵。

我该如何解决这个问题？

谢谢

Answer 1

您必须为RFE选择两个常量：

• 1. 回归方法：

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* Which regression method will you use? 

  ***
  * Decision Tree Regressor?, Random Forest Regressor?, Linear Regressor? ...
    ***

• 1. 功能数量：

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• 您将为问题选择多少个功能？ 1，5？

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  • 不幸的是，您必须将功能部件号设置为常数。

例如：

from sklearn.feature_selection import RFE
from sklearn.linear_model import LassoCV

rfe = RFE(estimator=LassoCV(), n_features_to_select=5)

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可能的问题：如果我不知道应该选择多少个功能，应该怎么办？

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好吧，您可以使用RFECV。

rfe = RFECV(estimator=LassoCV())

然后，您可以继续创建Pipeline和fit模型。

from sklearn.pipeline import Pipeline

model = LassoCV()
pipeline = Pipeline(steps=[('s', rfe),('m', model)])
pipeline.fit(X, y)

预测下一个值：

data = [[-7.05, 0.32, 0.94, ....]]
y_hat = pipeline.predict(data)

打印y_hat时，将获得下一个预测值。