Question

我有一个xts对象（股票价格时间序列），它由多年的日内数据组成，即数据是一个连续的流，它将该期间每天的日内数据拼接在一起。

我将对象分割为 day （使用split.xts（x，f =“days）），因为我需要使用日内数据每天计算各种专有操作。

现在我想将最终产品重新组合回类似于原始产品的xts对象，以便我可以将其导入另一个软件应用程序进行学习。我已尝试使用tapply和unlist进行各种操作但没有成功。感谢指导。

下面是对象XLE1_split的片段，它由252个xts对象组成。我想重新组合这样一个对象。

> str(XLE1_split)
List of 252
 $ :An ‘xts’ object from 2010-05-28 09:31:00 to 2010-05-28 16:00:00 containing:
  Data: num [1:390, 1:8] 54 54 53.9 53.8 53.8 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:8] "XLE.Open" "XLE.High" "XLE.Low" "XLE.Close" ...
  Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ: 
  xts Attributes:  
 NULL
> head(XLE1_split)
[[1]]
                    XLE.Open XLE.High XLE.Low XLE.Close XLE.Volume XLE.WAP XLE.hasGaps XLE.Count
2010-05-28 09:31:00    53.95    53.97   53.89     53.97        664  53.935           0       237
2010-05-28 09:32:00    53.97    54.01   53.88     53.89        478  53.955           0       213
2010-05-28 09:33:00    53.90    53.92   53.79     53.82        350  53.854           0       217
2010-05-28 09:34:00    53.81    53.82   53.74     53.81        314  53.782           0       172
2010-05-28 09:35:00    53.82    53.83   53.69     53.69        502  53.762           0       198
2010-05-28 09:36:00    53.69    53.72   53.55     53.56       1366  53.601           0       817
2010-05-28 09:37:00    53.56    53.60   53.51     53.52       1724  53.562           0       742
2010-05-28 09:38:00    53.52    53.52   53.42     53.46        909  53.468           0       509

Answer 1

我相信do.call(rbind,XLE1_split)应该做你想做的事。

R重组split.xts操作

1 个答案: