Question

我制作了一个简单的Python脚本，该脚本应该可以传输Binance Bitcoin-USD订单簿。我遵循了指南here。我订阅了他们的websocket流，并开始更新我的本地订单。问题是订单的大小一直在增长，我不知道这是否正常。它从大约1000行的长度开始，在13个小时后大约是4000行。这是正常现象还是我做错了事？

这是我更新订单的方式：

1）从API端点https://www.binance.com/api/v1/depth?symbol=BNBBTC&limit=1000

检索部分订单的副本。

2）获取该数据，将其转换为类似于以下Partial = {'asks:'{...}, 'bids': {...}}的字典，我这样做是因为dict更易于更新

3）接受更新中的每一行，并使用价格作为键，用新数据更新我的本地字典。然后，我遍历字典并删除具有值0.000000

的每一行

代码：

#Here is the payload received by the websocket stream
Update = message['data']

#Update bids
for x in Update['b']:
    Partial['bids'].update({x[0]: x[1]})

#Update asks
for x in Update['a']:
    Partial['asks'].update({x[0]: x[1]})

#Remove rows where the value is 0
DelBids = ({k:v for k,v in Partial['bids'].items() if v != '0.00000000'})
DelAsks = ({k:v for k,v in Partial['asks'].items() if v != '0.00000000'})

Partial是其中的字典，我将在其中存储从API调用中检索到的订单的副本（请参见第1点）。任何建议都是值得的！

Answer 1

好吧，尺寸越来越大，这是正常的。随着价格的变化，您将扩大订单的全球范围。但是您的过程存在问题。实际上，据我了解您的流程，您会收到部分订单，并以价格作为本地订单的关键更新。问题是您要跟踪不再存在的订单。实际上，当您收到部分订单时，您必须删除本地订单中部分数据范围内的所有价格，否则，您将保留不再存在的旧订单。例如，如果部分订单簿从9200到10200，则必须从本地将其从9199,99删除到10000,01。您可以在api文档中看到： “从https://www.binance.com/api/v1/depth?symbol=BNBBTC&limit=1000获取深度快照。删除快照中u为<= lastUpdateId的所有事件。第一个处理的事件应具有U <= lastUpdateId + 1和u> = lastUpdateId + 1。在收听流时，每个新事件的U都应等于前一个事件的u + 1。” 这种本地订单簿的主要问题是，您不能相信部分订单簿范围内的订单价格/数量。

Binance订单簿大小随时间增加

1 个答案: