Question

我正在使用Google表格和GoogleFinance函数来获取库存数据。我可以使用以下公式计算一个简单的移动平均线。我正在尝试为每种股票获取长度为8,13,21,55的指数移动平均线。关于指数移动平均线公式的任何建议

=AVERAGE(INDEX(GoogleFinance("MSFT","all",WORKDAY(TODAY(),-8),TODAY()),,3))

编辑： 添加我的Google工作表经验

Answer 1

我发现this已归功于该用户“ Jonathan K 2806”。

尝试一下，更简单，也许足够：

/**
 * Calculates the EMA of the range.
 *
 * @param {range} range The range of cells to calculate.
 * @param {number} n The number of trailing samples to give higer weight to, e.g. 30.
 * @return The EMA of the range.
 * @customfunction
 */
function EMA(range, n) {
  if (!range.reduce) {
    return range;
  }

  n = Math.min(n, range.length);
  var a = 2 / (n + 1);

  return range.reduce(function(accumulator, currentValue, index, array) {
    return currentValue != "" ? (currentValue * a + accumulator * (1-a)) : accumulator;
  }, 0);
}

转到工具->脚本编辑器，将其粘贴并点击保存，然后返回到电子表格并在单元格= EMA（$ A2：$ A100，10）中键入，或者您想使用它。< / p>

Answer 2

以下公式用于计算当前的指数移动平均线（EMA）：

EMA =收盘价x衰落_多玩家+ EMA（前一天）x （1-decay_multiplayer）

EMA对近期价格给予较高的权重，而常规移动平均线对所有值赋予相同的权重。

应选择 decay_multiplayer 。

如果您选择一个较大的数字，如短期移动平均线（更快的衰减），而您选择较小的数字，如长期移动平均线。

要在Google工作表中实施此操作，您必须创建一个新列来代表每天的EMV值。您必须填写第一个EMV值（带有第一个收盘价），然后使用上面的函数从当前收盘价和以前的EMV值计算每个新的EMV。

我在这里创建了一个Google工作表作为示例： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ITfRfwQCBV-0amWpZzae2PbKBPAL_8YluUEmU_vbsCI/edit?usp=sharing

Answer 3

回馈对 Jonathan K 工作的一些改进。

提高短输入的准确性（range.length = 1 或 2）
边界检查 n
指定输入数组的预期顺序
给出 1 个替代定义

添加测试功能

/**
 * Calculates the EMA of the range.
 *
 * @param {range} range The range of cells to calculate. New values (higher weight) should be on the left.
 * @param {number} n The number of trailing samples to give higher weight to, e.g. 30.
 *                   Values below 1 are treated as 1, which will just return the most recent value.
 * @return The EMA of the range.
 * @customfunction
 */
function EMA(range, n) {
  if (!range.reduce) {
    // can't run ema - bail
    return range;
  } else if (range.flat && range.reverse) {
    // flatten the array if possible & reorganize w/ new values on right (last)
    // NOTE: remove .reverse if the rightmost elements of input range are most recent / need higher weight
    range = range.flat().reverse();
  }

  n = Math.max(n,1); // n has lower bound of 1
  var a = 1-(2/(n+1));
  // with the existing a setup, 86% of the total EMA weight will belong to the first n values.
  // an alternate definition for a where n would be the desired number of intervals to keep (?)
  // ex: n = 4 -> quarterly values would get a "mean lifetime" of 1 year.
  // var a = 1-Math.exp(-1 / n);

  return range.reduce(function(accumulator, currentValue, index, array) {
    if (currentValue != "") {
      if (accumulator == null) {
        return currentValue;
      } else {
        return currentValue * a + accumulator * (1-a);
      }
    } else {
      return accumulator;
    }
  }, null);
}

function test() {
  var emaValue = EMA([[13,14],[15,16]], 4);
  Logger.log(emaValue);
}

Answer 4

以上公式在技术上与指数移动平均线不同。指数衰减函数如下。 https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_decay

通常用于对随着时间的推移而衰减的影响进行建模，其中更重的是权重更接近的条目（如上所述）。话虽如此，上式并不相同。

EWMA / EMA的实际形式有些不同，可以在这里找到：https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Exponential_moving_average

以上可能被认为是指数平滑的一种变体，但实际上并非如此：https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing

就个人而言，我更喜欢使用e ^ -ax函数加权平均值。我可以控制“ a”参数来设置较早和较晚项目的权重，以更好地调整权重。

currentValueComponent_i = currentValue * e ^ -time_i / Tau 为所需的任何项目添加尽可能多的currentValueComponents。 Tau是指将63％的元素衰减的时间常数，这些元素将添加到每次迭代中，具体取决于加权平均值中包含的项目数。

资料来源：我是一名工程师。我会定期这样做。

Answer 5

最简单的方法是，给定列X2:X...和单元格Z1中的权重系数a，可以递归计算行Y2:Y...中的指数移动平均值如下：< /p>

EMA
=X2
=$Z$1*X3+(1-$Z$1)*(Y2)
=$Z$1*X4+(1-$Z$1)*(Y3)
=$Z$1*X5+(1-$Z$1)*(Y4)
=... # the pattern will repeat itself properly using the drag function

这里描述了递归公式： https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Exponential_moving_average

当然，这仅适用于数据点之间的间隔始终相同的情况。

GoogleFinance函数可计算Google表格中的指数移动平均值

5 个答案: