在回归中避免奇异矩阵

Question

我想对以下高维代码（n = 123，p = 945）进行分位数回归。但是我收到一个错误消息，说设计矩阵是奇异的，无法计算。下面是我如何使用PRIMsrc软件包提取数据的方法。

library(PRIMsrc)
data(Real.2)
df<-Real.2
y<-df$y
X<-data.matrix(df[2:946])
library(quantreg)
rq1 = rq(y ~X,tau=1)

这似乎是数据本身的问题，因此我尝试在基本包中使用jitter（）向响应中添加一些噪音，但这并不能解决问题。有想法吗？

Answer 1

您的变量太多，以至于观察值太少。对它们全部进行估计是不可能的。对于您的情况，我建议您尝试套索：

library(PRIMsrc)
data(Real.2)
df<-Real.2
y<-df$y
X<-data.matrix(df[2:946])
library(quantreg)
rq1 = rq.fit.lasso(y=y,x=X,tau=0.5)

系数可以在下面找到：

rq1$coefficients

对于预测等，这应该可以。对于基于系数等的推论，您可能需要多加考虑