从历史记录中检测定期交易

时间:2020-04-23 15:28:09

标签: python pandas machine-learning finance

我希望有人可以带领我朝正确的方向前进。我有一项服务的用户和资金交易的列表。

我拥有的数据:用户ID,交易日期,交易金额。基于这三个变量,是否有可能为新交易编写一些代码,以便它可以决定/提供新交易可能重复发生的可能性。

例如,某用户在每月月底有一笔100美元的交易。如果下个月有一笔相同金额的新交易出现,则很有可能再次发生,而不是在月初进行25美元的交易

或者某人在过去10年的12月进行了大约1200次交易。如果他们今年再次这样做,很可能会再次发生。

任何有关如何解决此问题或使用机器学习模型的指南的帮助。

谢谢

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