Question

Initial Data Set我有超过一千个股票代号，以及相应的IPO日期。我想使用一个循环遍历每个股票行情指示器，找到IPO日期的开盘价。我目前可以使用quantmod做到这一点。 getSymbols（），但它会下载整个数据集，我可以将数据限制在一个时间范围内，但不能让我这样做。

getSymbols('AAPL', from = '2017-02-02', to = '2017-02-02')

由于某种原因，这不会返回第一价格。这需要更长的时间，我只关心第一个开盘价。最终输出将是在现有数据框中添加第三列，第三列将是第一价格。我确实在尝试避免下载数千个Stocks数据，因为那样它将永远运行。非常感谢您下载第一个“公开价格”，然后将该价格放入所有股票报价的数据框中的帮助。

Answer 1

由于您还没有提供数据示例，因此我已经创建了自己的数据。下次，请不要使用该对象的屏幕截图。请改用dput()。

library(quantmod)
library(lubridate)

getSymbols(c('AAPL', 'GOOG', 'MSFT', 'TSLA', 'FB'))
tickers <- data.frame(ticker = c('AAPL', 'GOOG', 'MSFT', 'TSLA', 'FB'),
                      date = sapply(mget(setdiff(ls(),"B")), function(x) as.character(index(x[1,]))))

tickers$open <- NA
tickers$date <- ymd(tickers$date)

在上面的代码中，我下载了一些股票的数据，并获取了数据的第一个日期，并将其用作ipo日期。我使用lubridate将日期设置为日期格式。正如您在评论中所说，这使添加日期变得更容易，对于字符来说这是不可能的。但是，如果将其格式化为日期，则如果日期位于该月的最后一天，则+ 7将把它带到下个月。

下面的代码很简单。我提取了代码，该代码将传递到getSymbols中的getSymbols()参数中。 ipo_date将传递到from的{{1}}参数。 getSymbols()是从IPO日期算起的7天，少于7天的任何时间都不起作用。

我将next_date设置为auto.assign，以便FALSE不会将对象保存到环境中。这使我能够提取始终位于第一列第一行中的第一个开盘价，因此提取getSymbols()之后立即调用[1, 1]。

getSymbols()

Answer 2

您的某些股票不是美国股票！这是有问题的，因为Yahoo Finance在美国以外的股票市场使用了国家/地区扩展。例如，在美国没有代号为1810的股票，因此返回错误。美国以外有好几个，我从香港选了一个。要下载此数据，需要在香港符号后加上.HK。对于伦敦证券交易所（伦敦），它是.L

一旦我解决了这个问题，代码就可以工作了。所有股票均在IPO日期有开盘价。但是，如果这些货币使用不同的货币，我不确定这有多有用。


xy <- data.frame(`IPO Date` = c("7/9/2018", "9/21/2018", "6/30/2017", "9/28/2017",
                                "9/12/2018", "8/1/2018", "4/3/2018", "6/19/2018",
                                "6/29/2017", "9/28/2018"), `Stock Symbol` = 
                                c("1810.HK", "FTCH", "DHER.DE", "ROKU", "NIO", 
                                  "CWK", "SPOT", "4385.T", "APRN", "FCH.L"))

colnames(xy) <- gsub('\\.', ' ', colnames(xy))

library(lubridate)
library(quantmod)

xy$`IPO Date` <- mdy(xy$`IPO Date`)
xy$`IPO Open Price` <- NA

for (i in 1:nrow(xy)) {

  ticker <- as.character(xy[i, 'Stock Symbol'])

  ipo_date <- as.character(xy[i, 'IPO Date'])

  next_date <- as.character(xy[i, 'IPO Date']+7)

  xy[i, 'IPO Open Price'] <- getSymbols(ticker, from = ipo_date, to = next_date, 
                                   auto.assign = FALSE)[1,1]

}

如何只返还一个股票价格？

2 个答案: