计算大熊猫数据帧上的滚动斜率

Question

我有一个包含> 25万​​行的数据框，我想计算滚动回归斜率。我可以使用以下代码来完成此操作，但需要一分钟以上的时间。我有什么办法可以加快速度？

EXEC sp_executesql 
N'select * from Employees where Id = @param1', 
N'@param1 int'
,@param1 = 1

Answer 1

使用np.polyfit和as_strided，您可以执行以下操作：

from numpy.lib.stride_tricks import as_strided

window = 15
ys = df.y.to_numpy()
stride = ys.strides

slopes, intercepts = np.polyfit(np.arange(window), 
                                as_strided(ys, (len(df)-window+1, window), 
                                           stride+stride).T,
                                deg=1)

性能：

CPU times: user 148 ms, sys: 9.86 ms, total: 157 ms