我正在尝试针对市场指数对每股进行简单的OLS回归。我正在努力编写一个for循环来自动执行此过程（R的新手！）
我的for循环需要实现以下目标：对于示例中的每个份额，我需要创建该份额的时间序列。然后，我需要根据市场指数（已经导入）对这一特定份额进行回归。我创建了一个名为“ test”的文件，该文件在1列中具有每个共享的名称，并且需要帮助编写代码以遍历每个共享。每股（和市场指数）具有相同数量的观察值（321），共有1400股。
运行以下命令时，IBMt似乎会输出一个共享名称矩阵，而不是特定共享的321返回值（在我看来，列表中的最后一个共享应存储为向量IBMt的值）
for (val in test) {
IBMt<- as.ts(val)
ols.fit = lm(IBMt ~ SP500t)
summary(ols.fit)}