标签: r covariance variance
我想计算两个时间序列的协方差和方差,但是由于某种原因,我总是得到“ NA”的答案。我的数据似乎很好,它们是没有特殊功能的实数。代码如下:
> a = cov(dtarussell, dtasp) > b = var(dtarussell) > a >[1] NA > b >[1] NA
我使用的向量是russell 2000和s&p 500的超额收益,并且它们没有任何“ NA”值。
russell 2000
s&p 500