如何在R中的hwwntest程序包中使用三明治程序包中的Newey-West(NeweyWest)标准错误进行Bartlett白噪声测试(bartlettB.test)?

时间:2019-11-19 22:59:29

标签: r time-series whitenoise

我想使用Bartlett的B白噪声测试NeweyWestsandwich包中的bartlettB.test包中的hwwntest中的Newey-West标准错误,通过线性回归检验残差是否为白噪声

我已经查阅了以下页面: https://www.rdocumentation.org/packages/sandwich/versions/2.5-1/topics/NeweyWest https://www.rdocumentation.org/packages/hwwntest/versions/1.3.1/topics/bartlettB.test

并提供以下代码,除了白噪声的Bartlett B检验不使用Newey West协方差矩阵之外,其他代码均有效。

library(sandwich)
library(hwwntest)

y = rnorm(100)
x = rnorm(100)
z = rnorm(100)
df = cbind(y,x,z)
df_ts = ts(df)

#linear regression
lreg = lm(y ~ x + z, data = df_ts)

#Newey-West standard errors
NW_vcov <- NeweyWest(lreg)
nw_coeff <- coeftest(lreg, vcov = NW_vcov)

bartlettB.test(lreg$residual)

如果有人知道如何执行此操作,或者对如何通过自相关和异方差线性时间序列回归测试残差的白噪声度有任何建议,我将不胜感激

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