我想使用Bartlett的B白噪声测试NeweyWest
中sandwich
包中的bartlettB.test
包中的hwwntest
中的Newey-West标准错误,通过线性回归检验残差是否为白噪声
我已经查阅了以下页面: https://www.rdocumentation.org/packages/sandwich/versions/2.5-1/topics/NeweyWest https://www.rdocumentation.org/packages/hwwntest/versions/1.3.1/topics/bartlettB.test
并提供以下代码,除了白噪声的Bartlett B检验不使用Newey West协方差矩阵之外,其他代码均有效。
library(sandwich)
library(hwwntest)
y = rnorm(100)
x = rnorm(100)
z = rnorm(100)
df = cbind(y,x,z)
df_ts = ts(df)
#linear regression
lreg = lm(y ~ x + z, data = df_ts)
#Newey-West standard errors
NW_vcov <- NeweyWest(lreg)
nw_coeff <- coeftest(lreg, vcov = NW_vcov)
bartlettB.test(lreg$residual)
如果有人知道如何执行此操作,或者对如何通过自相关和异方差线性时间序列回归测试残差的白噪声度有任何建议,我将不胜感激