是否可以使用SGDRegressor（或其他）进行多元回归？

Question

我目前正在以迭代方式（使用partial_fit）在某个目标上拟合线性回归的模型。当目标是多维时，SGDRegressor不再支持partial_fit。

传统答案是使用MultiOutputRegressor使每个目标安装一个SGDRegressor。当目标尺寸是独立的时，这很好。如果它们不是独立的，则这样做没有数学意义。

我想知道是否有办法解决这个问题，而不是自己重新编码优化步骤。