标签： covariance rolling-computation
我正在尝试为具有股票回报率和市场回报率的大型数据集计算连续60个月的beta。我需要计算每只股票与市场收益的60个月协方差。我想根据PERMNO进行分组（确定每只股票），然后计算60个月的滚动协方差，但是这段代码不断出错，我不确定要更改什么
crsp4['covar'] = crsp4.groupby(['permno'])[['Mkt','ret']].rolling(60).cov()
错误消息：
TypeError：插入的列的索引与框架索引不兼容