不了解numpy.correlate时间序列的结果

Question

我正在尝试为将DateTime映射到股价的时间序列建模。以下是时间序列（缺口对应于NaN价格）：

有126个DateTime：Price点。然后，我尝试应用numpy.correlate，但结果令人困惑：

令人困惑：

1. 值非常大（1E17-1E19）；我认为它们应该在[-1，1]范围内。
2. 我了解126（数据长度）的峰值，但是在0和252处不应该有一个峰值吗？

Answer 1

请阅读np.correlate的文档。据我所知，您似乎已经通过了mode='same'。最大相关性将为len(data)/2。

简单示例：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

stocks = np.abs(np.random.normal(0, 100, size=252))
stockscor = np.correlate(stocks, stocks, mode='same')

plt.plot(stockscor)
plt.show()