TSLM和固定数据

Question

我正在尝试使用TSLM创建模型，在使用TSLM之前，两个时间序列都需要固定不动吗，也就是说，您需要进行差分以使TS平稳。根据Rob Hyndman的说法，TSLM应该注意这一点，对吗？

Answer 1

对于任何TSLM模型，残差应该是白噪声（因此也是平稳的）。因此，只需检查残差看起来像白噪声（使用checkresiduals()）。

如果它们不是白噪声，则应尝试使用动态回归模型，例如使用auto.arima()。

如果您确实使用auto.arima()，并且残差是非平稳的，则将在估计之前应用差分。