Question

我想计算几家公司的平均调整后收益。我有月度数据。我想计算最近12个月的滚动平均值。之后，我需要从月收益中减去滚动平均值。

起初，我使用quantmod和lapply来计算收益：

library(quantmod)

stocks=new.env()

startDate=as.Date("2008-07-31")

endDate=as.Date("2019-06-30")

tickers=c("ADS.DE","DAI.DE","BMW.DE")

getSymbols(tickers,src="yahoo",env=stocks,from=startDate,to=endDate)

stocksL=as.list(stocks)

returns.daily=lapply(stocksL, function(x) diff(log(Cl(x))))

returns.montly=lapply(returns.daily, apply.monthly, sum, na.rm=TRUE)

在下一步中，我必须计算每个月最近12个月的滚动平均值。我的估计期限是2009年7月31日至2019年6月30日。之后，我必须从每个月的收益中减去滚动平均值。

Answer 1

您可以使用rollapply()功能。假设您要计算每个月的年均收益，则代码为：


library(zoo)

returns.rolling=lapply(returns.montly, 
                       function(x) rollapply(x, width = 12, FUN = mean))

aR = Map("-",returns.montly, lapply(returns.rolling, stats::lag))

如何计算平均调整后的异常收益

1 个答案: