n使用R预测包对SARIMA过程进行提前仿真

Question

我想用nsim路径模拟n步向前的SARIMA进程。我已经安装了模型，并且“预测”包具有“模拟”功能。但是据我所见，虽然它包含一个nsim参数，但它仅模拟向前1步？ “预测”包有可能吗？

https://robjhyndman.com/hyndsight/simulating-from-a-specified-seasonal-arima-model/

我要实现的是，计算出自相关残差之和的标准误差（其中SARIMA模型适合显示自相关残差的模型的残差）。因此，我想向前进行蒙特卡洛模拟，对每个模拟的值求和，然后求出总和的标准偏差。

Answer 1

nsim是前面要模拟的观测值的数量。将其设置为任何您喜欢的。这是一个例子。

library(forecast)
library(ggplot2)
fit <- auto.arima(USAccDeaths)
autoplot(USAccDeaths, series="Data") +
  autolayer(simulate(fit, nsim=36), series="Simulated")

^{由reprex package（v0.3.0）于2019-07-30创建}