如何在R中使用两种情况解决SDE？

Question

我想用R解决以下随机微分方程：

  

\ frac {dx} {dt} = f（x）+ sigma * dW

     

f（x）= a + bx + cx ^ 2（对于x \ leq 1）f（x）= a + bx（对于x> 1）

和

  

sigma = d ^ 2

其中（ a ， b ， c 和 d 是常量）。

我尝试使用：

f = expression(a+bx+cx^2)
s = expression(d^2)

solution <- sde.sim(X0=0.6, t0=0, N=2000, delta=0.01, drift = f, sigma = s )

但是如何包含第二种情况（当x> 1时）？

很抱歉，数学表达式包含的内容太少。我不在这里写乳胶。

Answer 1

也许是这样，melt视情况而定为0或1。

(x <= 1)