不使用R中的软件包的股票投资组合的VaR历史激励

Question

1. 假设我有$ 100,000可以投资于投资组合。我如何使用基于过去501日每日收益的历史模拟来计算此投资组合的95％5天风险价值？

2. 执行相同的操作，但使用基于线性模型的模拟。

我知道如何使用软件包来解决这些问题，但是如果不使用PerformanceAnalytics软件包如何解决这些问题？

#mean and covariance-variance of the monthly returns (without S&P500)
meann <- colMeans(r[,-31])
var.cov <- cov(r[,-31])

#Assume rf = 0.002 
Rf = 0.002
Rg <- meann - Rf

#Compute vector Z 
zg <- solve(var.cov) %*% Rg

#Compute the vector X
xg <- zg/sum(zg)

#Compute the returns and standard deviation of portfolio G
R_G <- t(xg) %*% t(r2[,-31])
sd_G <- (t(xg) %*% var.cov %*% xg)^0.5