我在DMZ区域的数据库服务器001中有一个表A。我在内部区域的数据库服务器002中有另一个表B。我需要运行将连接表A和B的查询。但是，由于我们公司的安全原因，我们不允许直接链接服务器001和002。现在，我在内部区域中有另一个服务器003（仅是服务服务器，而不是数据库服务器），该服务器具有SQL Management Studio。我认为003可以同时与001和002通讯，因为在003中，我可以通过SQL SMS连接到001和002上的数据库。但是我无法在003上进行表A和B的联接。
我的SQL代码如下：
Select *
FROM [DATABASE001].[DBO].[tableA] AS A
INNER JOIN [DATABASE002].[DBO].[tableB] AS B
ON A.key = B.key
它显示错误消息
在sys.servers中找不到服务器“ DATABASE001”。验证是否指定了正确的服务器名称。如有必要，执行存储过程sp_addlinkedserver将服务器添加到sys.servers。
是否可以在服务器003中进行表A和表B的联接？我是否需要在003中创建数据库并链接到001和002？还是有其他解决方法？