我正在尝试在给定number_of_seasons的状态空间,加性阻尼Holt-Winters模型的时间t处更新级别。
在时间t,我有一个观测值和预测值,这样我就可以定义一个残差=观测值-预测值。我可以使用以下公式找到更新的潜在水平吗?def updated_level():
return level + phi * trend + \
(alpha + gamma / number_of_seasons) * residual
其中α是水平平滑系数,phi是趋势阻尼系数,gamma是季节性平滑系数。
感谢您的任何帮助!