更新状态空间Holt-Winters模型潜在变量

时间:2019-05-17 02:22:42

标签: python state-space

我正在尝试在给定number_of_seasons的状态空间,加性阻尼Holt-Winters模型的时间t处更新级别。

在时间t,我有一个观测值和预测值,这样我就可以定义一个残差=观测值-预测值。我可以使用以下公式找到更新的潜在水平吗?

def updated_level():
    return level + phi * trend + \
           (alpha + gamma / number_of_seasons) * residual

其中α是水平平滑系数,phi是趋势阻尼系数,gamma是季节性平滑系数。

感谢您的任何帮助!

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