Question

我的数据按时间升序排列。这些是与价格相关的货币对。我需要创建一个新的“ MtM”列，该列将在货币对为XAU / USD时等于价格。但是，只要货币对与XAU / USD不同，则MtM必须等于货币对等于XAU / USD的最后一个先前价格。

我尝试了滞后，cusum，mutate，但是我只能解决只有一种观察发现货币不同于XAU / USD的情况。如果货币不同于XAU / USD时，如果连续的行超过一个，则无法解决。

Currency <- c("XAU/USD", "XAU/USD", "XAU/GBP","XAU/USD","XAU/EUR","XAU/GBP","XAU/USD")
Price <- c(1297, 1296, 1007, 1295, 1005,1004,1298)
df <- data.frame(Currency, Price)

我需要得到

MtM <- c(1297, 1296, 1296, 1295, 1295,1295,1298)
df <- data.frame(Currency, Price, MtM)

Answer 1

这是使用dplyr和tidyr的一种方法-

df %>% 
  mutate(
    MtM = ifelse(Currency == "XAU/USD", Price, NA_real_)
  ) %>% 
  fill(MtM)

  Currency Price  MtM
1  XAU/USD  1297 1297
2  XAU/USD  1296 1296
3  XAU/GBP  1007 1296
4  XAU/USD  1295 1295
5  XAU/EUR  1005 1295
6  XAU/GBP  1004 1295
7  XAU/USD  1298 1298

Answer 2

带有case_when

的选项

library(dplyr)
df %>% 
  mutate(MtM = case_when(Currency == "XAU/USD" ~ Price, TRUE ~ NA_real_)) %>% 
  fill(MtM)
#  Currency Price  MtM
#1  XAU/USD  1297 1297
#2  XAU/USD  1296 1296
#3  XAU/GBP  1007 1296
#4  XAU/USD  1295 1295
#5  XAU/EUR  1005 1295
#6  XAU/GBP  1004 1295
#7  XAU/USD  1298 1298

Answer 3

为了完整起见，这也是一个data.table解决方案，它使用nafill()函数（development version 1.12.3 of data.table的新增功能：

library(data.table) # version 1.12.3+
setDT(df)[Currency == "XAU/USD", MtM := Price][, MtM := nafill(MtM, "locf")]
df

   Currency Price  MtM
1:  XAU/USD  1297 1297
2:  XAU/USD  1296 1296
3:  XAU/GBP  1007 1296
4:  XAU/USD  1295 1295
5:  XAU/EUR  1005 1295
6:  XAU/GBP  1004 1295
7:  XAU/USD  1298 1298

:=运算符指示通过引用进行更新，即，不复制整个对象。对于大型数据集，这可能是速度优势。

对于版本{1.12.3之前的data.table ，可以使用na.locf()软件包中的zoo：

library(data.table)
setDT(df)[Currency == "XAU/USD", MtM := Price][, MtM := zoo::na.locf(MtM, na.rm = FALSE)]

根据条件滞后数据（非固定滞后）

3 个答案: