Question

我想在使用面板校正的标准误差以及Prais-Winsten（AR1）变换的同时估计固定效果模型，以解决面板异方差，同时期的空间相关性和自相关性。

我有时间序列的横截面数据，并且想要执行回归分析。我能够估计固定效应模型，专家组校正的标准误差和Prais-winsten估计。而且我能够将面板校正的标准误差包括在固定效果模型中。但是我希望他们一次全部。

# Basic ols model
ols1 <- lm(y ~ x1 + x2, data = data)
summary(ols1)

# Fixed effects model
library('plm')
plm1 <- plm(y ~ x1 + x2, data = data, model = 'within')
summary(plm1)

# Panel Corrected Standard Errors
library(pcse)
lm.pcse1 <- pcse(ols1, groupN = Country, groupT = Time)
summary(lm.pcse1)

# Prais-Winsten estimates
library(prais)
prais1 <- prais_winsten(y ~ x1 + x2, data = data)
summary(prais1)

# Combination of Fixed effects and Panel Corrected Standard Errors
ols.fe <- lm(y ~ x1 + x2 + factor(Country) - 1, data = data)
pcse.fe <- pcse(ols.fe, groupN = Country, groupT = Time)
summary(pcse.fe)

在Stata命令中：xtpcse可以同时包含面板校正的标准误差和Prais-Winsten校正的估计，以及以下代码：

xtpcse y x x x i.cc, c(ar1)

我也想在R中实现这一目标。

Answer 1

我不确定我的答案是否会完全解决您的问题，这几天我一直在努力解决您提到的相同问题。

在我的情况下，我从 prais 包运行了Prais-Winsten函数，在其中包含了具有固定效果的模型。之后，我使用函数vcovHC.prais纠正异方差性，该函数类似于软件包 sandwich 中的vcovHC函数。

这基本上将为您提供怀特/三明治异方差一致的协方差矩阵，如果您稍后从软件包 lmtest 中将其放入函数coeftest中，它将为您提供带有已校正标准错误的表输出。以您发布的示例为例，请参见下面我使用的代码：

# Prais-Winsten estimates with Fixed Effects
library(prais)
prais.fe <- prais_winsten(y ~ x1 + x2  + factor(Country), data = data)

library(lmtest)
prais.fe.w <- coeftest(prais.fe, vcov = vcovHC.prais(prais.fe, "HC1")

h.m1 # run the object to see the output with the corrected standard errors.

A，我知道异方差一致的标准误差与Beck和Katz的PCSE并不完全相同，因为PCSE处理面板异方差，而SE则解决整体异方差。我不确定这两者在实践上有多大区别，但是有些事情是什么。

我希望我的回答会有所帮助，这实际上是我的第一个答案：D

有没有办法在R中的固定效果模型中同时包含PCSE和Prais-Winsten校正（类似于Stata中的xtpcse函数）？

1 个答案: